Die Vierflügelanlage der Spätgotik - erbaut 1484-1503.
1514-1541 nutzte Kardinal Albrecht die Burganlage als Wohnsitz. Nach dem Brand im Dreißigjährigen Krieg, im Januar 1637, wurde die Burg teilweise wieder aufgebaut.
Heute beherbergt die einstige Feste die Staatliche Galerie Moritzburg-Landeskunstmuseum Sachsen-Anhalt.
1912 bis 1914 entstand an der Ostseite für das Stadtmuseum ein weiterer Bau. In jenen Jahren wurde auch der Torturm, der an der Stadtseite das Wappen des Erzbischofs Albrecht und das Standbild der heiligen Katharina trägt, ausgebaut.